ในการลงทุนควรมีการจดบันทึกประวัติการลงทุนของตนเองและทบทวนอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงผลการลงทุนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเทรดในสินค้า Block Trade ที่มีต้นทุนในเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง หากไม่ได้มีการจดบันทึกและวางแผนในการลงทุนที่ดี อาจจะทำให้ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนผิดพลาดได้

ค่าที่ควรรู้เกี่ยวกับ Performance การลงทุนของตนเอง

%Winning Chance หรือ โอกาสการได้กำไร

คำนวณจาก (จำนวนครั้งที่เทรดแล้วได้กำไร / จำนวนการเทรดทั้งหมด X 100) ซึ่งอาจจะมีช่วงเวลาที่ Win Rate สูง/ต่ำแตกต่างกัน ตามแต่สภาพตลาดและ
กลยุทธ์ที่ใช้ โดยทั่วไปมักมีค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 40-60%

%Average Gain หรือ อัตรากำไรเฉลี่ย

อัตราผลกำไรเฉลี่ยที่สามารถทำได้ คำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของอัตราผลกำไรที่ทำได้ทั้งหมด โดยปกติจะไม่สามารถควบคุมอัตรากำไรในแต่ละช่วงเวลาได้ แต่ควรรักษาระดับการทำกำไรต่อการตัดขาดทุนให้ได้อย่างน้อย 2:1 ขึ้นไป

%Average Loss หรือ อัตราขาดทุนเฉลี่ย

อัตราผลขาดทุนโดยเฉลี่ย คำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของอัตราผลขาดทุนทั้งหมด อัตราการตัดขาดทุนเป็นสิ่งที่นักเทรดสามารถควบคุมได้ เป็นระดับการขายตัดขาดทุนเมื่อเทรดผิดทาง หากตลาดไม่เป็นใจ ควรลดระดับการตัดขาดทุนให้สั้นลง

Expectancy หรือ ผลตอบแทนคาดหวัง

เป็นการคำนวณเพื่อวัดประสิทธิภาพการทำกำไรจากการลงทุนโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ซึ่งคำนวณจาก (โอกาสในการได้กำไร (%) x อัตรากำไรเฉลี่ย (%)) ลบกับ (โอกาสในการขาดทุน (%) x อัตราขาดทุนเฉลี่ย (%))

Case Study: เทรดได้กำไรบ่อย แต่ทำไมยังขาดทุน?

จากตัวอย่าง สังเกตเห็นว่านักลงทุนท่านนี้มี Winning Chance หรือโอกาสในการเทรดได้กำไรเป็นสัดส่วนที่สูงมากถึง 76.92% หรือสามารถทำกำไรได้ถึง 10 ครั้ง จากการเทรดทั้งหมด 13 ครั้ง แสดงว่าระบบเทรดของนักลงทุนท่านนี้มีความแม่นยำสูง แต่อย่างไรก็ตามผลตอบแทนโดยรวมยังขาดทุนอยู่ -1.88% เป็นไปได้อย่างไร?

หากมาดูถึงผลตอบแทนเฉลี่ย (Average %Gain) ที่สามารถทำได้อยู่ที่ 1.71% เมื่อเทียบกับผลขาดทุนเฉลี่ย (Average %Losses) อยู่ที่ -8.99% แสดงให้เห็นถึงระบบเทรดนี้ทำกำไรต่อครั้งได้ต่ำ แต่จุดตัดขาดทุนอยู่ลึกเกินไปเมื่อเทียบกับกำไรที่สามารถทำได้ ทำให้ผลตอบแทนโดยรวมออกมาขาดทุน ถึงแม้ระบบการเทรดจะมีความแม่นยำก็ตาม

แนวทางการปรับปรุง Performance การเทรด

%Winning Chance ต่ำ

• ลดจำนวนครั้งการเทรดลงหากตลาดไม่ดี
• มีเกณฑ์ในการคัดกรองหุ้นให้ละเอียดขึ้น
• รู้จักการล็อคกำไร โดยไม่ปล่อยให้กลับมาขายขาดทุน

%Avg. Loss สูงกว่า %Avg. Gain

• ขยับจุดตัดขาดทุนให้น้อยกว่ากำไรที่ทำได้
• ฝึกการ Let Profit Run ให้ได้กำไรเฉลี่ยตามเป้าหมายมากขึ้น
• มีวินัยในการตัดขาดทุน

Expectancy ติดลบ

• รักษาระดับการทำกำไรให้ได้ผลตอบแทนอย่างน้อย 2 เท่าของจุดตัดขาดทุนขึ้นไปเสมอ
• พัฒนาความแม่นยำของระบบเทรด เพื่อเพิ่ม %Winning Chance

“รู้หรือไม่ ? ลูกค้าบัญชี Block Trade ของหลักทรัพย์บัวหลวงรับรายงาน Block Trade iTracker บันทึกทุกการซื้อขายพร้อมสถิติการลงทุน”

Block Trade Outstanding Report

สรุปสถานะพอร์ต Block Trade โดยรวม มีข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ รวมถึงดอกเบี้ยคงค้างสำหรับสัญญาที่เปิดสถานะอยู่ เพื่อให้เห็นภาพรวมพอร์ต Block Trade ของตนเอง และสามารถประเมินผลการลงทุนได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

Block Trade Trading Performance Report

สรุปผลตอบแทนการลงทุนใน Block Trade พร้อมสถิติการเทรดต่างๆ เพื่อที่จะได้รู้ Performance ที่แท้จริงของตนเอง และนำไปวางแผนรวมทั้งปรับปรุงการเทรดให้ดียิ่งขึ้นได้

Block Trade Margin Report

รายงานระดับ Margin พร้อมอัตราทดที่ใช้ในพอร์ต Block Trade ทำให้วางแผนในการวางเงินหลักประกันได้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่หลีกเลี่ยงการถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call)

Opening/Closed Transaction

บันทึกรายละเอียดสถานะของสัญญา Block Trade ที่เปิดอยู่ และที่ปิดแล้วย้อนหลัง 12 เดือน พร้อมกำไร/ขาดทุน รวมทั้งดอกเบี้ย

⭐ เพิ่มเติม... บริการแจ้งสถานะพอร์ต Block Trade พร้อมไฟล์แนบ Trading Cycle ผ่านทาง Email ทุกสัปดาห์!!

Source: BLS Futures and Options, TFEX, Investopedia, Zyo71.com as of 09/12/22

📌 สะดวกสุดๆ… ลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวง สามารถเปิดบัญชี TFEX/Block Trade กับหลักทรัพย์บัวหลวงได้ง่าย ๆ ผ่าน Application Wealth Connex ได้แล้ววันนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  

📌 อัดแน่นด้วยรายงานคุณภาพ… ติดตามรายงานต่างๆ จากทีม BLS Futures and Options เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงได้ง่ายๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

📌 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BLS Customer Service โทร 0-2618-1111